Sujet Examen Cap Vente Option B

Option de vente d'évaluation neutre au risque

Option de vente d'évaluation neutre au risque

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* Option pricing model Modèle ou formule mathématique servant à évaluer une option selon le cours en vigueur de la valeur sous-jacente, les dividendes prévus, le prix de levée de l’option, le taux d’intérêt sans risque prévu, le temps restant jusqu’à l’échéance de l’option et la volatilité prévue de la valeur sous-jacente. Le modèle de Black et Scholes fut le premier modèle d’évaluation des options largement utilisé. Modèle de Black et Scholes

Promesse unilatérale de vente d’immeuble

* Exotic option Option d’achat ou de vente comportant des caractéristiques non traditionnelles (concernant la valeur sous-jacente, le prix d’exercice, la date d’échéance ou la structure de rendement, par exemple) qui diffèrent de celles des options classiques. Les options exotiques se négocient généralement hors bourse. Option hors jeu

3- Valorisation d'options

On dénombre 6 facteurs influençant le prix d’un put. Le niveau du sous-jacent en date initiale (S), le prix d’exercice (K), la maturité du contrat (T), le taux de dividende du sous-jacent (q), le taux d’intérêt pour la maturité considérée (r), et le plus important, la volatilité implicite du sous-jacent (σ).

* Ask Prix auquel un vendeur est disposé à vendre une valeur mobilière, une marchandise, une devise ou un instrument dérivé. D Date d’échéance [d’une option]

* Assignment Assignation enjoignant au vendeur d’une option de donner suite à la levée de celle-ci par l’acheteur, le cas échéant.

* Closing [option] trade Soit la revente d’une option achetée initialement, soit le rachat d’une option vendue initialement. Option à parité

* Covered [option] writing Vente d’une option d’achat par un investisseur qui détient la valeur sous-jacente en quantité suffisante pour satisfaire à l’obligation de vente de la valeur sous-jacente en cas de levée de l’option vendue. Volatilité

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* Volatility Niveau de variabilité d’un taux ou du cours d’une valeur dans le temps mesuré par l’écart type du taux ou du cours. En règle générale, une forte volatilité implique un niveau accru de risque. Volatilité implicite [d’une option]

* American option Option que le détenteur peut lever au moment de son choix jusqu’à la date d’échéance. Option classique

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